O primeiro filme de Banksy, Exit Through The Gift Shop é a história ficcional de um Francês que supostamente teria tentado fazer um documentário sobre Banksy, em seguimento da sua obsessão por filmar. Cada um há-de ter a sua opinião sobre a máquia capitalista por trás de Banksy, mas o que este documentário faz pela street art não tem preço. Com liberdade e humor, Space Invader é a porta de entrada ao mundo da street art , Monsieur André, Zeus, Shepard Fairey, Ron English e outros fazem aparições, como objectos das antigas filmagens de Thierry. A história é totalmente ficcionada, e Mr. Brainwash, Thierry convertido em artista, é uma criação de Banksy. Hoje em dia, o nome de Mr. Brainwash vende quadros em leilão, ainda que Thierry não seja capaz de os fazer, imitações do estilo de Fairey e Banksy, reutilizando obras existente. Se é tudo Banksy ou não, não se sabe, mas é uma grande manobra, conseguir criar uma segunda personalidade de alguém que não dá a cara sequer, e pô-la a render milhões. O mais hilariante são os pseudo-intelectuais a elogiar um artista que se está a rir deles nas costas pela facilidade com que acreditam que simples modificações a obras são interessantes. Como entretenimento, este documentário é um produto de inegável qualidade, quanto à vertente artística, mais vale ignorá-la.